تتحرك من المتوسط - backtesting

نظرة عامة: ويهدف هذا الموقع التعليمي المجاني للسماح لك لمقارنة استراتيجيات التداول التقنية الشعبية كما علميا ممكن من خلال باكتستينغ. بشكل عام، فمن الصعب جدا أن تغلب باستمرار على السوق، ويجب أن تكون متشككا من أي شيء يخبرك خلاف ذلك. هذا الموقع يسمح لك باكتست بعض الاستراتيجيات التقنية المشتركة لنرى كيف كان يمكن أن يؤديها ضد السوق ويتيح لك شاشة للأسهم التي تلبي معايير التداول الخاصة بك. الاستراتيجيات التي تتراجع بشكل جيد، بطبيعة الحال، لا تضمن النجاح للمضي قدما ولكن يمكن أن يكون هناك احتمال أعلى لأداء جيدا. باكتستينغ أيضا تمكنك من رؤية ظروف السوق التي استراتيجية معينة سوف تؤدي بشكل جيد. على سبيل المثال، إذا كنت واثقا من أن السوق سيكون نطاق ملزمة إلى الأمام، يمكنك معرفة ما هي الاستراتيجيات أداء أفضل في هذا النوع من السوق. ويتم ذلك عن طريق اختبار الخلفية على الأطر الزمنية التاريخية التي كانت مجموعة ملزمة ورؤية أي الاستراتيجيات الأفضل. كما تساعد باكتستينغ في معرفة أي من معلمات الإستراتيجية هي الأكثر قوة عبر فترات زمنية مختلفة. على سبيل المثال، هل 10 توقف الخسارة تفوق على 5 وقف الخسارة 9 فترات زمنية تاريخية من 10 وهكذا، باكتستينغ يمكن أن توفر رؤى تجارية قيمة على الرغم من أنه لا يمكن ضمان المستقبل. بعض الأشياء المثيرة للاهتمام التي قد تكتشفها: مزيج من التداول النشط والاقسام يمكن أن يمسح لك حتى إذا كان لديك نسبة جيدة من الصفقات الفائزة يمكن أن تؤدي إلى توقف كبير على المدى الطويل الربحية، ولا تقلل من السحب بقدر ما قد تتوقع الاستراتيجيات التي اعتقدت أن تكون جيدة أن باستمرار أداء أقل من اتجاهات السوق (واحد باكتستينغ الأسهم): حدد الأسهم التي تريد أن باكتست الاستراتيجية التقنية الخاصة بك على. بدء رأس المال: مبلغ من المال تبدأ مع ستوبلوس: النقطة التي تريد الخروج من موقف تتحرك ضدك. التوقف المنتظم يعني أنك سوف تحصل من موقفك إذا انخفض السهم نسبة مئوية محددة أدناه حيث قمت بشرائه. الوقف المتحرك: دعونا نقول أنك شراء الأسهم في 10 ووضعها في 10 توقف زائدة. إذا انخفض السهم 10 دون أن يذهب من أي وقت مضى أعلى، وسوف تبيع في 9. ولكن إذا ارتفع السهم إلى 15 ثم أسفل 10 إلى 13.5، سوف تبيع في 13.5 وقفل في بعض المكاسب. الهدف: البيع عندما يحقق رصيدك نسبة مئوية معينة من الأرباح (يمكن إيقاف التشغيل عن طريق تحديد عدم استخدام الهدف) تاريخ البدء تاريخ الانتهاء: حدد التواريخ التاريخية التي تريد اختبار الاستراتيجية. إشارات: إشارات تشمل المعابر أو العلاقات بين الأسعار والمؤشرات الفنية. على سبيل المثال، العبور الذهبي، يشتري عند المتوسط ​​المتحرك البسيط ل 50 يوم (سما) يعبر فوق المتوسط ​​المتحرك ل 200 يوم ويبيع عند 50 يوم يعبر دون 200 يوم (الوفاة). الروابط التالية تفسر بعض المؤشرات الفنية الشعبية: جيت ترادسغراف: احصل على الصفقات سوف تظهر حرفيا لك الصفقات كنت قد قدمت إذا عدت في الوقت المناسب مع ملخص الأداء المدرجة. الاختبارات الإحصائية: اختبار لمعرفة ما إذا كان متوسط ​​العائد اليومي للاستراتيجية هو نفس متوسط ​​العائد اليومي لل سامب 500 أو نفس متوسط ​​العائد اليومي للشراء والاستمرار على مدى الفترة الزمنية. ونريد أن نعرف مدى الثقة التي يمكننا أن نرفضها بأن العودتين هي نفسها. وكلما زادت الثقة كلما تأكدت من أن استراتيجيتك هي في الواقع أفضل من سامب 500 أو شراء وعقد. ويحدد الرسم البياني قيمة المحفظة بمرور الوقت مع ملخص موجز للأداء. الاتجاهات (بورتيستر بيتا): هذا هو ل باكتستينغ استراتيجية التي سوف تنطبق على محفظتك كما الأسهم الوصول إلى إشارات شراء وبيع التقنية. في مربع النص الأول، أدخل علامات لسلة الأسهم التي تريد أن باكتست الاستراتيجية التقنية الخاصة بك على. أدخل كل شريط مفصولة بمسافة. وتشمل الأسهم المتاحة حاليا 30 الأسهم داو، آ أكس با با كات كسكو كفكس دي ديس غي هد هق عب إنتك جنج جيم كفت كو مسد م مرك مسفت ب بغ T ترف أوتكس ف ومت شوم. لتضمين كل 30 في باكتست، اكتب دجيا فقط الذي هو الافتراضي. الهدف عدد المراكز المفتوحة: هذا هو عدد الأسهم التي تريد أن يكون لها موقف في وليس أكثر من ذلك. على سبيل المثال، لنفترض أنك تريد استهداف موضعين مفتوحين. عندما يجد باكتستر إشارة شراء في واحدة من الأسهم التي وضعت في سلة، ويقول غي، وسوف نفترض تم شراؤها غي. وسوف تبحث الآن عن 1 المزيد من الأسهم لشراء عندما يكون هناك إشارة شراء، ويقول باك. لديك الآن محفظة من 2 فتح المراكز (غي و باك) و باكتستر لن تشتري أي أكثر حتى إشارة بيع تبيع واحدة من الأسهم. من المحتمل أن يكون لدى محفظة متنوعة 10 أسهم أو أكثر، ولكن هذا يأخذ الكثير من القدرة الحاسوبية لل باكتست. وبالتالي، فإن محفظة صغيرة مثل الافتراضي من 5 مراكز مفتوحة تكفي للحصول على الشعور أداء استراتيجية. من الجدير بالذكر، للمستثمرين مع كمية صغيرة من رأس المال يقول 10،000، فمن المكلفة للتجارة عدد كبير من المناصب مع 20 لجنة للحرف ذهابا وإيابا. صناديق الاستثمار المتداولة هي وسيلة رخيصة للحصول على تنويع. بداية رأس المال: مبلغ المال تبدأ مع لجنة التداول: المبلغ الذي تدفعه تدمريتراد، سوغو، سكوتريد، وما إلى ذلك لتداول الأسهم موقف التحجيم: هذه هي الطريقة التي تقرر أن يرتكب مبلغ معين من المال لكل سهم في محفظتك. حاليا خيار واحد فقط (تكافؤ النقدية تخصيص) هو متاح. وهذا يعني إذا كان لدي 10000 وأريد أن أدخل 2 المواقف، وسوف يضع 5000 في كل اللجان أقل. وبعبارة أخرى، سيتم تقسيم النقدية المتاحة بالتساوي نحو وظائف جديدة حتى أصل إلى الهدف عدد ن من المراكز المفتوحة. خيارات أخرى قادمة سوف يكون عدد متساو من الأسهم، وقواعد تقلب الموقف على أساس التقلبات. ستوبلوس: النقطة التي تريد الخروج من موقف تتحرك ضدك. دعونا نقول لكم شراء الأسهم في 10 ووضعها في 10 توقف زائدة. إذا انخفض السهم 10 دون أن يذهب من أي وقت مضى أعلى، وسوف تبيع في 9. ولكن إذا ارتفع السهم إلى 15 ثم أسفل 10 إلى 13.5، سوف تبيع في 13.5 وقفل في بعض المكاسب. تاريخ البدء تاريخ الانتهاء: حدد التواريخ التاريخية التي تريد اختبار الاستراتيجية. سوف تبدأ باكتستر في تاريخ البدء في البيانات التاريخية وسوف تبحث من خلال الأسهم التي حددتها حتى تغر إشارة شراء. إذا لم يتم العثور على إشارات شراء في اليوم الأول، فإن باكتستر يتحرك إلى اليوم التالي، ويبحث من خلال جميع الأسهم في سلة حتى يتم العثور على إشارة شراء التي يفترض أن يتم شراؤها السهم بسعر إغلاق تعديلها للانقسامات و أرباح الأسهم. بمجرد شراء الأسهم، سوف باكتستر تبحث لبيع هذا المخزون عندما يأتي إشارة بيع. كما أنها لا تزال تبحث لشراء الأسهم حتى يتم الوصول إلى العدد المستهدف من المراكز المفتوحة. وفي الوقت نفسه، سوف تبيع أي مناصب موجودة في حالة حدوث إشارة بيع. يتم احتساب قيمة المحفظة كل يوم حتى تاريخ الانتهاء. إشارات: إشارات تشمل المعابر أو العلاقات بين الأسعار والمؤشرات الفنية. على سبيل المثال، العبور الذهبي، يشتري عند المتوسط ​​المتحرك البسيط ل 50 يوم (سما) يعبر فوق المتوسط ​​المتحرك ل 200 يوم ويبيع عند 50 يوم يعبر دون 200 يوم (الوفاة). الحصول على ترادسغراف: الحصول على الصفقات سوف تظهر حرفيا لكم الحرف كنت قد قدمت إذا عدت في الوقت المناسب مع ملخص الأداء المدرجة. ويحدد الرسم البياني قيمة المحفظة بمرور الوقت مع ملخص موجز للأداء. تنويه: ستوكباكتست لا يؤيد أو يوصي أي من الاستراتيجيات أو الأوراق المالية على هذا الموقع. المحتوى في هذا الموقع هو لأغراض إعلامية وليس أن تؤخذ على أنها المشورة في مجال الاستثمار. ستوكبتيست ليست مسؤولة عن أي أخطاء في هذا الموقع أو الإجراءات المتخذة بناء على محتوى هذا الموقع. باكتستينغ المتوسط ​​المتحرك كروس أوفر في بيثون مع الباندا في المقالة السابقة على بيئات البحث المسبق في بيثون مع بانداس أنشأنا بحث كائن المنحى على أساس بيئة الاختبار الخلفي واختبارها على استراتيجية التنبؤ العشوائي. في هذه المقالة سوف نستفيد من الآلات التي قدمناها لإجراء البحوث على استراتيجية فعلية، وهي المتوسط ​​المتحرك كروس أوفر على آبل. تحريك متوسط ​​كروسوفر استراتيجية متوسط ​​كروس أوفر المتحرك هو استراتيجية زخم تبسيط معروفة للغاية. وكثيرا ما يعتبر المثال مرحبا العالم للتجارة الكمية. الاستراتيجية كما هو موضح هنا هي طويلة فقط. يتم إنشاء مرشحين متوسطين بسيطين متحركين منفصلين، مع فترات زمنية متباينة، لسلسلة زمنية معينة. تحدث إشارات شراء الأصل عندما يتجاوز المتوسط ​​المتحرك لرجوع الرجوع الأقصر المتوسط ​​المتحرك الطويل للخلف. وإذا تجاوز المتوسط ​​الأطول المتوسط ​​الأقصر لاحقا، يتم بيع الأصل مرة أخرى. تعمل الاستراتيجية بشكل جيد عندما تدخل السلاسل الزمنية فترة من الاتجاه القوي ثم تعكف ببطء على عكس الاتجاه. على سبيل المثال، لقد اخترت شركة آبل، Inc. (آبل) كسلسلة زمنية، مع فترة انتظار قصيرة من 100 يوم ورجعية طويلة من 400 يوم. هذا هو المثال الذي تقدمه مكتبة التداول خوارزمية زيبلين. وبالتالي إذا أردنا تنفيذ باكتستر الخاصة بنا نحن بحاجة للتأكد من أنه يطابق النتائج في زيبلين، كوسيلة أساسية للتحقق من الصحة. التنفيذ تأكد من اتباع البرنامج التعليمي السابق هنا. الذي يصف كيفية إنشاء التسلسل الهرمي الكائن الأولي لل باكتستر، وإلا فإن رمز أدناه لن تعمل. لتنفيذ هذا التطبيق تحديدا، استخدمت المكتبات التالية: يتطلب تنفيذ macross. py backtest. py من البرنامج التعليمي السابق. الخطوة الأولى هي استيراد الوحدات والكائنات اللازمة: كما هو الحال في البرنامج التعليمي السابق ونحن في طريقنا إلى فئة فرعية استراتيجية فئة قاعدة مجردة لإنتاج موفينغافيراجكروسستراتيغي. الذي يحتوي على كل التفاصيل حول كيفية توليد إشارات عندما المتوسطات المتحركة لل آبل عبر بعضها البعض. يتطلب الكائن إطار شورتويندو و لونغويندو التي سيتم تشغيلها. تم تعيين القيم على افتراضات 100 يوم و 400 يوم على التوالي، والتي هي نفس المعلمات المستخدمة في المثال الرئيسي من زيبلين. يتم إنشاء المتوسطات المتحركة باستخدام الدالة رولينغمين الباندا على أشرطة إغلاق سعر إغلاق الأسهم آبل. وبمجرد أن يتم بناء المتوسطات المتحركة الفردية، يتم إنشاء سلسلة الإشارة عن طريق وضع الكولوم يساوي 1.0 عندما يكون المتوسط ​​المتحرك القصير أكبر من المتوسط ​​المتحرك الطويل، أو 0.0 خلاف ذلك. من هذه الأوامر أوامر يمكن أن تتولد لتمثيل إشارات التداول. يتم تصنيف ماركيتونكلوسيبتفوليو من محفظة. والتي يتم العثور عليها في backtest. py. وهي متطابقة تقريبا مع التنفيذ الموصوف في البرنامج التعليمي السابق، مع استثناء أن الصفقات تتم الآن على أساس إغلاق إلى إغلاق، بدلا من أساس مفتوح إلى فتح. للحصول على تفاصيل حول كيفية تعريف كائن بورتفوليو، راجع البرنامج التعليمي السابق. إيف ترك التعليمات البرمجية في لاستكمال والحفاظ على هذا البرنامج التعليمي مكتفية ذاتيا: الآن أن فئات موفينغافيراجكروسستراتيغي و ماركيتونكلوسيبورتفوليو تم تعريفها، سيتم استدعاء وظيفة رئيسية لربط كل من وظائف معا. وبالإضافة إلى ذلك سيتم فحص أداء الاستراتيجية من خلال مؤامرة من منحنى الأسهم. باندا داتاريدر الكائن تنزيل أوهلكف أسعار الأسهم آبل للفترة من 1 يناير 1990 إلى 1 يناير 2002، وعند هذه النقطة يتم إنشاء داتافريم لتوليد إشارات طويلة فقط. وفي وقت لاحق يتم إنشاء المحفظة مع قاعدة رأس المال الأولية 100،000 دولار أمريكي ويتم احتساب العائدات على منحنى الأسهم. والخطوة الأخيرة هي استخدام ماتبلوتليب لرسم مؤامرة مكونة من رقمين من كل من أسعار آبل، مقترنة بالمتوسطات المتحركة وإشارات الشراء، فضلا عن منحنى الأسهم مع نفس إشارات الشراء. يتم أخذ رمز التآمر (وتعديله) من مثال تنفيذ خط زيبلين. الناتج الرسومي من التعليمات البرمجية كما يلي. استعملت الأمر إيبيثون معجون لوضع هذا مباشرة في وحدة التحكم إبيثون بينما في أوبونتو، بحيث بقي الناتج الرسومية في الرأي. ويمثل الزوجان الورديان شراء السهم، في حين أن الانخفاضات السوداء تمثل بيعه مرة أخرى: كما يتبين من الاستراتيجية تفقد المال خلال هذه الفترة، مع خمس صفقات ذهابا وإيابا. هذا ليس مفاجئا نظرا لسلوك آبل خلال الفترة، والتي كانت على اتجاه هبوطي طفيف، تليها صعود كبير ابتداء من عام 1998. فترة الاستعراض من إشارات المتوسط ​​المتحرك كبيرة نوعا ما وهذا أثر على ربح التجارة النهائية ، والتي ربما جعلت من استراتيجية مربحة. في مقالات لاحقة سوف نقوم بإنشاء وسيلة أكثر تطورا لتحليل الأداء، فضلا عن وصف كيفية تحسين فترات الاسترجاع من إشارات المتوسط ​​المتحرك الفردية. المشروع 500 الانتقال المتوسط ​​استراتيجيات منذ عام 1951: الأدلة من باكتستينغ 7 نوفمبر 2016 9:04 آم سبي لقد أدت إستراتيجية المتوسط ​​المتحرك لمدة 200 يوم إلى زيادة العائدات المعدلة حسب المخاطر منذ عام 1951، لكنها كانت أقل من أداء سامب 500 على أساس العائد السعري. في هذه المقالة، وأظهر أن استراتيجية المتوسط ​​المتحرك لمدة 225 يوما لديها العديد من المزايا وتفوق على سامب 500. وقد أسفرت استراتيجيات المتوسط ​​المتحرك على المدى القصير عوائد مذهلة من 1951-2000، ولكن أظهرت ضعفا هائلا منذ عام 2001. 18 استراتيجيات مختلفة هي ، منذ عامي 1951 و 2001. في هذه المقالة، سوف ألقي نظرة على كيفية تنفيذ استراتيجيات الاستثمار تاريخيا التي تقوم على المتوسطات المتحركة البسيطة. والفكرة هي الحصول على فهم للمتوسطات المتحركة التي يتم تنفيذها على مدى فترة زمنية طويلة - في هذه الحالة أكثر من 65 عاما استنادا إلى مؤشر سامب 500 (نيزاركا: سبي). تبدأ البيانات في 16 مارس 1951 وتحتوي على أسعار إغلاق مؤشر سامب 500. من ذلك، حسبت أداء استراتيجيات المتوسط ​​المتحرك استنادا إلى القواعد البسيطة التالية: إذا أغلقت سامب 500 فوق المتوسط ​​المتحرك، انتقل 100 طويل. إذا أغلق مؤشر سامب 500 دون المتوسط ​​المتحرك المعني، فقم بخصم 100 نقدي. ويستند أداء الاستراتيجيات على عدة معدلات متحركة، وهي 5، 10، 15، 20، 25، 30، 40، 50، 75، 100، 125، 150، 175، 200، 225، 250، 275، 300 داي موفينغ المتوسطات. نظرة عامة منذ عام 1951 والمضارعات الأكثر شهرة من جميع استراتيجيات المتوسط ​​المتحرك هو المتوسط ​​المتحرك لمدة 200 يوم واحد. ويقال إن المستثمرين المؤسسيين يستخدمون لدخول وخروج مراكز الأسهم الاستراتيجية في برنامج سامب 500 (أو أي معيار آخر لهذه المسألة). دعونا نلقي نظرة على مدى حسن أدائها على مدى السنوات ال 65 الماضية: منذ عام 1951، عادت استراتيجية المتوسط ​​المتحرك لمدة 200 يوم 7.11 عند انحراف معياري قدره 10.1، مما أدى إلى نسبة شارب 0.704. وهذا يقارن مع سامب 500 على هذا النحو أن سامب 500 قد سجلت عائد سنوي قدره 7.24، انحراف معياري من 15.37 وبالتالي نسبة شارب من 0.471. حققت سامب 500 عائدات أعلى قليلا، حتى على أساس العائد على الأسعار. ومع ذلك، فإن استراتيجية المتوسط ​​المتحرك لمدة 200 يوم قد حققت أساسا ما تم تصميمه من أجل: تقليل التقلب، وتجنب عمليات السحب الرئيسية وزيادة العوائد المعدلة حسب المخاطر على حساب العائد السنوي. ومع ذلك، منذ عام 1951، سجلت جميع استراتيجيات المتوسط ​​المتحرك عائد سنوي إيجابي عند انحراف معياري أقل من سامب 500، مع عائد ثاني أكبر في المتوسط ​​المتحرك ل 225 يوم: إستراتيجية تستند إلى 225 يوم سجل المتوسط ​​المتحرك عائدا سنويا قدره 7.47 عند انحراف معياري قدره 10.19، مما أدى إلى نسبة شارب 0.73: بالنسبة للإطار الزمني الذي تم تحليله، يبدو أن هذه الإستراتيجية لديها كل ما نبحث عنه: انخفاض كبير في السحب، وتقلب أقل وعوائد أعلى. دعونا نلقي نظرة على أفضل استراتيجية، وهو ما يثير الاهتمام استراتيجية المتوسط ​​المتحرك لمدة 5 أيام منذ عام 1951. وهنا، سوف نرى على الفور أوجه القصور المحتملة لمثل فترة طويلة من الاختبار الخلفي: هذا هو المكان الذي يحصل للاهتمام. في حين أن أفضل استراتيجية منذ عام 1951، شهدنا أداء ضعيفا هائلا بدءا من عام 2001. وبشكل عام، فإن المتوسطات المتوسطة الأجل على المدى القصير استراتيجيات أداء جيدا بشكل خاص في القرن 20th، مع عائدات مذهلة قد تم حصادها وحتى بما في ذلك 1990s. ومع ذلك، ومنذ ذلك الحين أنها لم تفعل سوى القليل من المال المستثمرين من حيث التكلفة. ويرجع ذلك إلى ظهور استراتيجيات التداول المحوسبة ويمكن أن ينظر إليه في جميع استراتيجيات المتوسط ​​المتحرك على المدى القصير تقريبا. وبصورة أساسية، استقل عدد كبير جدا من الناس القطار، وأصبحت الأسواق أكثر تقلبا وأصبحت الاتجاهات القصيرة الأجل للسوق غير متوقعة بدرجة أكبر. قبل النظر في أداء الاستراتيجيات منذ عام 2001، تجد أدناه أداء استراتيجيات أخرى مختارة منذ عام 1951: متوسط ​​معدلات الانتقال منذ عام 2001 كما رأينا أن الكثير من عائدات بعض استراتيجيات المتوسط ​​المتحرك قد تم جمعها عندما تم اختيار عدد قليل فقط من الاستراتيجيات كان بإمكانها الوصول إلى إشارات واستراتيجيات تجارية محوسبة، وأعتقد أنه من المثير للاهتمام معرفة ما إذا كانت هذه الاستراتيجيات قد تمكنت خلال ال 16 عاما الماضية من الوفاء بوعودها أم لا. نتائج الأداء منذ عام 2001 تبدو على النحو التالي: أساسا نرى هنا أن الاستراتيجيات قصيرة الأجل التي تتراوح بين 5 أيام إلى 50 يوما قد حققت جميع الأداء بشكل كبير في حين أن الاستراتيجيات على المدى الطويل تتراوح من المتوسط ​​إلى جيد جدا. وقد أدت بعض الاستراتيجيات قصيرة الأجل (25 يوما، و 15 يوما، و 10 أيام، و 5 أيام لمتوسطات المتوسطات المتحركة) إلى عوائد سلبية. وقد فقدت الاستراتيجية السابقة ذات الأداء المرتفع على أساس المتوسط ​​المتحرك لخمسة أيام 4.9 سنويا منذ عام 2001 وتحتل المرتبة الأخيرة. مرة أخرى، سجلت جميع الاستراتيجيات انحرافات قياسية سنوية منخفضة بشكل حاد عن سامب 500. مرة أخرى تجاوز المتوسط ​​المتحرك 225 يوما أداء سامب 500 ومرة ​​أخرى هو أيضا أفضل استراتيجية أداء مع عائد سنوي قدره 4.27، انحراف معياري قدره 10.19 و نسبة شارب 0.42: استراتيجية المتوسط ​​المتحرك كل 200 يوم تبدو كما يلي: استراتيجية المتوسط ​​المتحرك لمدة 200 يوم أسوأ قليلا من سامب 500، أداء أقل من 0.3 با ما هو واضح من أعلاه هو أن القوة الناتجة عن تجنب الانهيارات المالية الكبرى. وهكذا، حتى استراتيجية المتوسط ​​المتحرك لمدة 200 يوم بسيطة قد ترقى إلى احتياجات المستثمرين من المؤسسات من خلال زيادة نسبة شارب بشكل هائل، كما هو مبين في الجدول أعلاه. وكمثال على مدى سوء االستراتيجيات قصيرة األجل، يرجى اإلطالع أدناه على استراتيجية المتوسط ​​المتحرك لمدة 5 أيام: تحفيز متوسط ​​االستراتيجيات على جذب المستثمرين على المدى الطويل الذين يسعون للحد من عمليات السحب والمخاطر. فهي ليست مناسبة للتداول قصير الأجل، حيث أن لديها مزالق كبيرة وأداءها ضعيفا في الآونة الأخيرة، وهو ما أعتقد أنه سيزداد سوءا. لقد أظهرت في هذه المقالة أن استراتيجية المتوسط ​​المتحرك لمدة 225 يوما هي الأكثر جاذبية من منظور تاريخي حيث أنها لا تقلل فقط من عمليات السحب وتزيد من نسبة شارب ولكنها تفوق أيضا أداء سامب 500 على أساس عائد السعر. الاستراتيجيات المذكورة أعلاه هي استراتيجيات طويلة فقط، واعتمادا على ردود الفعل أنا قد أكتب قطعة الثانية التي تتكون من استراتيجيات متوسطة الأجل قصيرة الأجل. وتستند الاستراتيجيات التي تم تحليلها إلى مؤشر العائد السعري سامب 500. على هذا النحو، لا يتم احتساب توزيعات الأرباح، وسوف يكون أداء العائد الإجمالي الفعلي أكثر لصالح مؤشر سامب 500، حيث أنه من خلال البقاء ثابتا على الهامش لفترات طويلة من الوقت نحن لا حصاد الأرباح فإن المؤشر دفع لنا خلاف ذلك. وبالمثل، فإن تكاليف التداول والانزلاق والانتشار سوف تؤدي إلى تفاقم أداء الاستراتيجية. الإفصاح: ليس لدى إيوي أي موقف في أي أسهم مذكورة، ولكن قد تبدأ بوضعية طويلة في سبي خلال ال 72 ساعة القادمة. كتبت هذه المقالة بنفسي، وتعبر عن آرائي الخاصة. أنا لا أتلقى تعويض عن ذلك (بخلاف البحث عن ألفا). ليس لدي أي علاقة تجارية مع أي شركة تم ذكر أسهمها في هذه المقالة. قراءة المقال كاملا